تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
Authors
Abstract:
تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‌گیری حساس و حیاتی برای شرکتها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده میشود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه میشود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه‌ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. طبقهبندی JEL: G11, G1
similar resources
انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی توافقی در بورس اوراق بهادار تهران
تاکنون مدل‌های مختلفی در زمینه انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه‌گذاران، ارائه‌شده است. اکثر قریب به اتفاق این مد‌ل‌ها در نهایت با ارائه مجموعه‌ای از پرتفوی‌های موجود در مرز‌کارا، فرآیند انتخاب را به پایان می‌رسانند و در بهترین حالت در ادامه فرآیند، با استخراج تابع مطلوبیت با توجه به ترجیحات سرمایه‌گذار از طریق گفتگوهای تعاملی تا حد امکان پرتفوی بهینه را متناسب با موقعیت‌های مالی و ویژگی‌های رفتا...
full textبهینهسازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد الگوریتم ژنتیک
گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه‌گذاران دشوار نموده است؛ از سویی بر اساس نظریه مدرن پرتفوی، متنوع سازی سرمایهگذاریها می‌تواند منجر به کاهش نوسانها در عین حفظ متوسط بازده گردد. همچنین با توجه به پیچیده شدن و سرعت عوامل تأثیرگذار، تشکیل پرتفوی بهینه با روش‌های سنتی کار دشواری است. هدف این پژوهش بهینهسازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های...
full textمقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهت...
full textارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:
در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری...
full textارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری ...
full textMy Resources
Journal title
volume 44 issue 4
pages -
publication date 2010-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023